关于强化证券交易所监管职能和市场稽查工作的通知

1997 年 4 月 16 日证监交字[1997]4 号上海、深圳证券交易所：

为进一步加强证券市场监管工作，切实有效地发挥证券交易所对证券市场的一线监管职能，现通知如下：

一、证券交易所应加强市场监察工作的制度建设，证券交易所主要领导要亲自抓市场监察工作。证券交易所应当对市场监察部门的职责和工作程序作出详细规定，建立健全监察部门工作人员守则和岗位责任制。要增加市场监察部门的人员和设备，充实市场监察部门的力量。

二、证券交易所监察部门应当加强以下方面的工作：

建立市场监察工作日志，详细记录和总结每日的市场监察工作，包括当日市场价格或成交量波动较大的股票及初步分析、接受客户的举报或投诉及处理情况、对重点股票和重点股票帐户的监督情况、需要进行重点调查的事件、需要继续跟踪分析的股票或帐户，当日提交上级的调查报告或案件处理意见等。
对每日涨跌幅度在 7％以上的全部股票，应当将每只股票成交金额前

位的营业部名单和当日买入、卖出数量最大的 5 个股票帐户存档备查；上市公司公布财务报表、分红配股方案及其他可能影响股票价格的重大事件公告时，或者出现关于某公司的市场谣言时，应当将相关时段内买入、卖出该公司股票数量较大的营业部名单和股票帐户存档备查；对有涉嫌违法违规行为的机构或个人要进行专门调查并作出结论，短期内不能确认的，应当进行跟踪分析。

发现涉嫌违反证券法规或交易所业务规则的事件，应当及时进行调查，并在证券交易所职权范围内予以处理。案件情节较为严重或涉及范围超出证券交易所职权的，应当在继续进行调查的同时，上报中国证监会。

三、证券交易所要认真完成中国证监会交办的事项。对中国证监会交办的有关事项，应当组织专门小组进行落实，并将详细调查情况、处理结果上报中国证监会，中国证监会在必要时将对证券交易所的调查结果进行核查。四、证券交易所要定期和不定期向中国证监会提交市场监察工作报告，

包括每月市场监察工作情况和案件查处情况。定期报告应当在每月前 5 个工作日内报送，不定期报告应按中国证监会要求随时报送。上报中国证监会的监察报告和有关材料应当由分管监察工作的总经理或副总经理签发。

五、中国证监会将对证券交易所落实本通知的具体情况进行检查。证券交易所不能切实有效地履行监管职责、不能积极主动地监督和查处市场违法违规行为的，中国证监会将按照《证券交易所管理办法》第 29 条、第 93 条、

第 95 条、第 97 条及其他有关规定予以处罚。情节严重的，中国证监会将认定该证券交易所为市场监管不到位、市场风险大的市场，暂停审批该证券交易所股票、债券的发行和上市。

华夏、国泰、南方、申银万国、君安、湖北、中信、广发、光大、海通、深圳国投证券公司：

为了解证券市场情况，加强对市场的监管，请你公司自 1997 年 6 月开

始，在每月 7 日以前将公司上月的有关数据报送我会，具体内容如下：一、有关客户保证金的数据：

请按附表以传真等书面形式将有关数据报送我会交易部。