四、风险型决策分析技术
这种分析技术,主要是借助于“决策树”进行分析决策的一种方法。
●决策树及其组成
图中的“□”表示“决策点”即所要决策的决策问题。 “□”后面分出的若干枝条,称为“方案分枝”,表示可能有的可供选
择的方案。
“○”表示状态结点,用于表示各种自然状态所能获得收益的机会。“○”后面分出的若干枝条,表示的是各种可能的自然状态及其概率。在方案分枝下面的数字,表示方案的投资额;概率分枝下面的数字表示
可能出现的概率;概率分枝末尾的数字表示在一定期限内可能的损益值。
当然,决策树据决策点的不同,可分为单级决策树(只含有一个决策点) 与多级决策树(含有多个决策点),这里主要研究单级决策树的决策方法。
●利用决策树决策程序
第一步:据已知条件绘制决策树。
第二步:据决策树求出各方案的综合损益值。各方案的综合损益值=(∑PiXi)·T—I
其中:Pi——各自然状态的概率。 Xi——在 Pi 条件下对应的损益值。T——各方案有效持续时间。 I——各方案的投资额。
例如:某企业欲开发一种新产品,有两个方案可供选择。方案 I:自主开发方案,需要投资为 50 万元。
方案Ⅱ:协作开发方案,需投资为 80 万元。
每个方案的未来市场需求状况如:高需求、中需求、低需求,对应的概率分别为:0.2、0.5、0.3,两个方案在 5 年内的损益状况如下表:
自然状态方 案 |
高需求 |
中需求 |
低需求 |
---|---|---|---|
方案Ⅰ |
100 |
60 |
20 |
方案Ⅱ |
80 |
40 |
10 |
试从中选择优化方案。
显然据已知条件,决策树为图 9—3 所示。方案Ⅰ的综合损益值为:
(0.2×100+0.5 ×60+0.3×20)×5-50=230(万元)
方案Ⅱ的综合损益值为:
(0.2 ×80+0.5×40+0.3 ×10)×5-80=115(万元)
据决策树的决策分析技术原理,显然方案Ⅰ即自主开发方案为优化方案。
最后,需要说明的是:在具体进行决策时,一定要注意多种决策分析方法的综合运用,尤其对不确定型决策问题更是如此。
100
② 60
20
80
③ 40
10
图 9-3 某公司决策树图